特別編:名誉師範がやってきた!標準偏差ボラティリティモデルを使おう!
- 第1回目 移動平均線分析
- 第10回目 フィボナッチ・リトレースメント
- 第2回目 ゴールデンクロス/デッドクロス
- 第11回目 パラボリック
- 第3回目 MACD(マックディー)
- 第12回目 エンベロープ
- 第4回目 ボリンジャーバンド
- 第13回目 200日移動平均線
- 第5回目 DMI(ディーエムアイ)
- 第14回目 一目均衡表
- 第6回目 RSI(アールエスアイ)
- 第15回目 値幅観測論
- 第7回目 トレンドライン分析
- 第16回目 ストキャスティクス
- 第8回目 コンティニュエーション・フォーメーション
- 第17回 RCI(アールシーアイ)
- 第9回目 リバーサル・フォーメーション
- 第18回目 ATR(エィティーアール)
名誉師範がやってきた!
標準偏差ボラティリティモデルを使おう!
館長!館長!大変だ~!
見かけない人が道着を着て道場に入ってきた~。
道場破りかもっ!!
ばっかも~ん!!
こちらにおられる方を誰だと思ってるんだっ?
名誉師範の石原順先生だぞっ。
ひえー!
ごめんなさ~い
でも、何でこんなところに~?
今日は、私の必殺技「標準偏差ボラティリティトレード」を伝授しに来た。
えっ、今、世間で話題になっている「標準偏差ボラティリティトレード」を
直々に教えてもらえるんですかーー?
ヤッター!!
石原先生、わざわざありがとうございます。
「標準偏差ボラティリティ」は3つのチャートのみを使うトレード手法ですよね。
その通り!
3つのチャートとは
②ADX
③ボリンジャーバンド
の3つだ!
この3つだけでエントリーするポイントとエクジット(手仕舞い)するポイントを
見つけるんですよね?
これは、とてもシンプルだ。
まずは、
「標準偏差」と「ADX」でトレンドが発生しているかを確認する。
次に、
トレンドが発生していれば、「売る」のか「買う」のか、また、そのタイミングを
ボリンジャーバンドで判断する
「ボリンジャーバンド」は
チャート道場の「第4回 ボリンジャーバンド」で教えました。
「ADX」は「DMI」チャートのなかの一つですね。
これも、チャート道場の「第5回目 DMI」ですでに教えました。
ごく簡単に言うと「ADX」が上を向いていれば、
トレンドの発生を意味しているんでしたね。
それでは、標準偏差はどうやって使うのですか?
標準偏差も利用方法は同じだ。
トレンドが発生しているときは「ADX」と同様に上を向く。
つまり、相場に大きなトレンドが発生する可能性のある局面は、「ADX」と「標準偏差」が上昇する。
相場にある一定の方向性が生じたことを教えてくれる指標はこの世に私がメジャーなところで知る限り2つしかない!
じゃー、この2つが上昇していれば、「上昇」か「下落」か
どちらかにトレンドが発生していることが確認できる。
次に「売る」のか「買う」のか、そしてそのタイミングですね。
「売る」のか「買う」のかは「±DI」を使いますか?
いや、館長、標準偏差ボラティリティトレードでは
「売り」「買い」の判断とタイミングは「ボリンジャーバンド」に委ねる。
「±DI」の判断もできるが、「±DI」の判断は複雑なので
知見がないと難しい印象だ!
もう一度、言う、
「売り」「買い」の判断とタイミングは「ボリンジャーバンド」で行う。
「売り」「買い」の判断とそのタイミングの両方を
ボリンジャーバンドで判断するとは
初心者には難しくないですか?
いや、実に簡単だ。
ボリンジャーバンドを「順張り」で使う。
上側のボリンジャーバンドの上にあれば買い。
下側のボリンジャーバンドの下にあればば売り。
とてもシンプルだろう?!
それではここまでの教えをまとめると
① 「標準偏差」と「ADX」が上昇していることを確認する。
上昇していれば、トレンドが発生。
②「ボリンジャーバンド」を見る。
上側の「ボリンジャーバンド」の上にあれば、「買い」
下側の「ボリンジャーバンド」の下にあれば、「売り」
ですね。
その通りだ。
エクジット(手仕舞い)のタイミングはどうしますか?
エントリーに「ボリンジャーバンド」を使っただろ?
基本的にはエクジットにも「ボリンジャーバンド」を使う。
エントリーの方法と逆にするんだ!
「買った」ときは上側の「ボリンジャーバンド」の内に入ったとき、
つまり上側の「ボリンジャーバンド」の下にもぐりこんだときに「売って手仕舞う」
「売った」ときも下側の「ボリンジャーバンド」の内に入ったとき、
つまり「ボリンジャーバンド」の上に入ったときに「買いもどす」。
「ロスカット」はどうしましょうか?
ロスカットもエクジット(手仕舞い)と同じだ。
「買った」ときは上側の「ボリンジャーバンド」の内に入ったとき、
つまり上側の「ボリンジャーバンド」の下にもぐりこんだときに「売ってロスカット」
「売った」ときも下側の「ボリンジャーバンド」の内に入ったとき、
つまり下側の「ボリンジャーバンド」の上に入ったときに「買ってロスカット」。
常にロスカットを行うことが重要だ。
チャートを使ってトレードするときは機械的に淡々と行うべきだ。
ロスカットも上の方法で行えば、痛手は少ないはずだ。
なぜなら、順張りでロスカットしなければならないときは、
トレンドが弱かったときなので
ロスカットしてもロスは少ないはずだ。
大きなトレンドを捕らえるためのロスと考えてみてはどうかな。
何か注意しないといけないところはありますか?
そうだね、設定するチャートのパラメーターについて言及しておこうか。
一つポイントだが私の「標準偏差ボラティリティー」では 「修整平均ADX」を利用する。
移動平均のパラメーターを「21」で設定し、 標準偏差(σ(シグマ))の設定を「±0.6」とする。 「±0.6」の設定は、「個別株」や「株価指数」のトレードで使う数値だ。
改めて「ADX」と「標準偏差」の注意点について言及しておこう。
トレンドの発生は、上昇トレンドであろうと下降トレンドであろうと
「ADX」と「標準偏差」の向きは上向きだ。
「ADX」や「標準偏差」が下向きだから、下降トレンドだという判断は
誤りだから勘違いしないように!
「標準偏差」を描画できるツールは限られているようだ。
この指標が入ってないツールでどうやってトレンドと保ち合いを見分けるんだろうか!?
また、「ADX」についても「修整平均ADX」が描画できるかもポイントの一つだ!
岩井コスモ証券の「FLASHチャート」では
「標準偏差」も「修整平均ADX」も描画できるぞ!!
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