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第5回目 DMI(ディーエムアイ)

チャート道場タイトル

DMI(ディーエムアイ)

「DMIって何?」
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館長

チャート道場としてもう第5回目だよね。
今回は「DMI」と言うトレンドを発見するのに有効なチャートを紹介しよう。

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みやじまくん

「DMI」なんて聞いたことがないな。

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館長

J.W.ワイルダーという人が、逆張り系チャートが一方に傾くトレンド相場に力を発揮しないことから、その欠点をカバーするための順張り指標としてトレンドの有無やその勢いを探ろうと考え出したチャートなんだ。
「Directional Movement Index」の略。日本語で言うと「方向性指数」ってことかな。

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みやじまくん

名前を聞いても想像もつかないな。
他のチャートとはどんなところが違うのですか?

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館長

ここまで紹介した移動平均線は移動平均線と終値の位置で相場の状況を把握しようとしたが、この「DMI」はちょっと変わっていて、 終値の比較を極力無視して当日の高安と前日の高安を比較することで、相場の強弱を読むところをポイントとしている。
算出する要素は以下の7つ。

①±DM
②TR(トゥルー・レンジ)
③ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)
④±DI
⑤DX
⑥ADX
⑦ADXR
これも、見てもさっぱりわからないよね。

それぞれの計算式を見てもやっぱりわからない。
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館長

各々の算出式は…

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館長

①±DM
+DM = 当日の高値-前日の高値
-DM = 前日の安値-当日の安値
ただし、
+DM < 0 ⇒ +DM = 0
-DM < 0 ⇒ -DM = 0
また、
+DM > -DM ⇒ -DM = 0
-DM > +DM ⇒ +DM = 0

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館長

②TR(トゥルー・レンジ)
A:当日の高値と安値の差
B:前日終値と当日高値の差
C:当日安値と前日終値の差
以上3つの中で最大値をとる。

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館長

③ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)
上記②TRの14本平均

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館長

④DI
+DI = +DM(14本平均)÷ ATR × 100 ⇒ 上昇力の強さを示す
-DI = -DM(14本平均)÷ ATR × 100 ⇒ 下落力の強さを示す

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館長

⑤DX
DX = |(+DI-(-DI))÷(+DI+(-DI))|

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館長

⑥ADX
ADX = DXの14本平均 ⇒ トレンドの勢いを測る

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館長

⑦ADXR
ADXR = (14本前のADX + ADX)÷ 2

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みやじまくん

??何を言ってるのやら?何のことやら?

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館長

計算式を見ても、何を意味しているのかわからないのも当然。計算式は覚える必要ないからね。
計算しなくてもチャートに描画されるから。
ただ、イメージを持つとすれば、冒頭にも述べたが、通常のチャートが終値を重視するところ、 このDMIでは、①と②の図の通り、終値の比較を極力無視して当日の高安と前日の高安を比較する、 つまり、イメージ的には「ボラティリティー」を重視しているチャートだというところかな。

基本的な利用方法は…
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みやじまくん

ボラティリティーって価格変動の度合いですよね?
確かに1日の変動幅を利用するチャートってあまりないですよね?
どうやって見ればいいんですか?

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館長

ここでは、一般的な「±DI」と「ADX」を利用した方法の紹介をしよう。

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館長

まずは、「+DI」と「-DI」の利用方法。
買い圧力が優勢か、売り圧力が優勢かを判断するんだ。
「+DI」を買い圧力、「-DI」を売り圧力とみなして、
「+DI」が「-DI」の上にある ⇒ 買い圧力が優勢
「-DI」が「+DI」の上にある ⇒ 売り圧力が優勢

つまり、「+DI」と「-DI」の数値を比較して、数値が大きいほうの圧力が優勢と考える。
そして、その各々の数値の増減の仕方も今後のトレンドを占うポイントの一つになると考えられる。
例:「+DI」の数値がだんだんと増してくれば、「買い圧力が増してきている」など。

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館長

そして、「ADX」の利用方法。
「ADX」の向きでトレンド発生の有無を確認

「ADX」が上向き ⇒ トレンドの発生

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みやじまくん

よし、わかったぞ!
「+DI」の数値が大きく、「ADX」が上に向いていれば、上昇トレンド。
「-DI」の数値が大きく、「ADX」が下に向いていれば、下降トレンドってことだな?
これは、わかりやすいぞ!!

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館長

ちょっと待った!
「ADX」の解釈に誤りがあるぞ!
「ADX」はトレンドの発生においては、「上昇トレンド」「下降トレンド」に関わらず、 その向きが上向きになることに注意が必要だ!
「ADX」が下向きになっても、「下降トレンド」が発生したとの判断は誤りなんだ。

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みやじまくん

そうなんだ。
下向きだから下降トレンドじゃないんですね。これは要注意ですね。
じゃー、ADXの数値自体には意味がありますか?

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館長

いい質問だね。重要なのは「ADX」の向きだけど、その数値でもトレンドの強弱も測れるんだ。
一般的には
「ADX」が30以上の場合、強いトレンドが発生している。 「ADX」が30以下の場合、レンジ相場の可能性がある
このような考え方かな?

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館長

「トレンドヒートマップ」では、「+DI」と「-DI」の数値の比較や「ADX」の向きをわかりやすく表示しているぞ。

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館長

そして、「±DI」と「ADX」の総合的な判断をするとなると、次のようなところかな。
【買いシグナル】
「ADX」が上昇している状況で「+DI」と「ADX」が「-DI」の上にある場合

【売りシグナル】
「ADX」が上昇している状況で「-DI」と「ADX」が「+DI」の上にある場合

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館長

ポイント!
チャート分析の世界では、平均をとる行為が多く見られますが、「DMI」に限らず、平均を多く利用すればするほど、 相対的なトレンドを捉えることができますが、その分、遅効性も高くなります。
この「DMI」でも、算出方法を見てわかる通りその数値の算出に平均を利用することが多くなっており遅効性が高くなります。

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