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第12回目 エンベロープ

エンベロープ

「エンベロープって何?」
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みやじまくん

この「エンベロープ」って言うチャートはなんかボリンジャーバンドとそっくりな形状をしてるな~。

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館長

うん、確かにそっくりに見えるね。 「エンベロープ」も「ボリンジャーバンド」も移動平均線を中央にして上下にラインを描いたチャートだからね。

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館長

エンベロープイメージその1

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みやじまくん

じゃあ、基本的にはやっぱり株価の行き過ぎを見極めるためのチャートなのかな~?

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館長

その通りだ、「ボリンジャーバンド」は移動平均線を中心に統計学的な要素である「標準偏差(σ)」のラインを描いているのに対して「エンベロープ」は移動平均線から、単純に何パーセントか乖離したラインを描いたものだ。

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みやじまくん

つまり、移動平均線と大幅に乖離したところは「買われすぎ」「売られすぎ」と判断して、逆張りするということだな。

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館長

おっ、みやじまくん、なかなか鋭くなってきたね。

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みやじまくん

でも、一体、移動平均線からどれくらい離れると行き過ぎなのかな~

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館長

そうだね、一般的には25日移動平均線に対して5%や10%乖離したラインが描いてある。

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館長

エンベロープイメージその2

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みやじまくん

そっか。この線に株価が到達したらポジションを見つめなおす必要があるわけだ。でも、5%~10%って結構、幅が広い感じがするな~。

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館長

そうだね、この設定するパーセントや利用する移動平均線は、投資対象(株式指数・為替など)や個別銘柄によってチューニングする必要がありそうだね。

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みやじまくん

何か参考になる数値ってあるのかな?

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館長

こんなデータがあったぞ。 過去のデータになるけど日経平均で言えば、 直近安値からの上昇率が20%以上反発した時の乖離率の平均は、

25日線:3.2%
75日線:6.94%
200日線:10.37%

逆に直近高値からの下落率が-20%以上反落した時の乖離率の平均は、

25日線:-7.14%
75日線:-11.67%
200日線:-18.78%

参考にしてはどうかな?

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館長
ポイント!

上のデータからも下落時の方が乖離が大きくなる傾向がある。 個別銘柄では上記の乖離よりさらに乖離が大きくなるから注意が必要だぞ!

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