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第18回目 ATR(エィティ-ア-ル)

ATR(エィティ-ア-ル)

「ATRって何?」
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みやじまくん

館長、ボックス相場の動きをオシレーター系チャートを使って逆張りで捉えるのは気持ちいですよね。
でも、やっぱり相場の醍醐味はトレンドにうまく乗ることだと思うんですけど
もっと他にトレンドをつかむチャートはないですか?

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館長

そうだね、それでは今回は「ATR」と言うチャートを紹介しよう。
「ATR」はアベレージトゥルーレンジの略だ。
「真の値幅の平均」、何かよくわからないよね。
その日、一日でどれくらいの値動きがあるかを探るイメージかな?

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館長

計算式は以下の通り、
先ずは、トゥルー・レンジを求める。
TR(トゥルー・レンジ)
A:当日の高値と安値の差
B:前日終値と当日高値の差
C:当日安値と前日終値の差
以上3つの中で最大値をとる。
トゥルー・レンジイメージ
そして、このトゥルー・レンジを平均したのがATRだ。
通常は14本で平均をとる。

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みやじまくん

あれれれれっ!?
この計算式とこのイメージ図ってどこかで見た記憶が・・・・・

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館長

よく気がついたね。
ワイルダーのトレンドをつかむ手法と言えば・・・・?

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みやじまくん

あっ、DMI
そうだ、DMIの構成要素の一つの「ATR」だ

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館長

その通り、その「ATR」だけでトレンドをつかもうとしているんだ。
株価が1日どれくらい動くかを調べて、その平均値を出して、この数値が大きくなってきたらボラティリティの高まり、つまりはトレンドの勢いを計ろうとするものだ。

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館長

具体的には
①ATRの上昇期間:トレンドが発生して、そのトレンドが強まっている
②ATRが下落:トレンドの終焉・転換
③ATRが横ばいのとき(とくにATRが低位のとき):保ち合い相場
となる。
atrイメージ

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みやじまくん

見方はやっぱり「DMI」の中の「ADX」に似ているようだな。

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館長

特に、ATRの長い上昇後の下落は、これまでのトレンドの終焉や転換に注意しよう!

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館長
ポイント

「ADX」と同様、トレンドが発生しているときは
株価の上下に関係なく、上昇トレンドであろうと、下降トレンドであろうと
「ATR」は上昇傾向となることに注意!

ポイント2

為替相場への応用
世界的な低金利により円キャリー取引(円売り・高金利通貨買い)のブームは遠い昔の話となったが、円キャリー取引のブームの際はATRが重宝したようだ。
円キャリー取引は金利収益を目的とする以上、相場変動率の低下や低位安定が必要条件となる。したがって、ATRの低下期間(=トレンドレス)が円キャリー取引の有効な期間となる。
ATRの上昇期間でも円安トレンドが発生している場合はいいが、ATRの上昇期間は「円高となるリスク」も孕んでいて、円キャリー取引にはふさわしくないこととなる。
円キャリー取引はATRが上昇しているときには行わないほうが賢明と言える。

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