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2018年4月16日

第122回「ゲームの勝者になるためには?・ラリー・ウィリアムズの日経平均・日本円通貨先物予測」石原順

石原順 石原順

  • ゲームの勝者になるためには、エッジ(優位性)というものを見つける必要がある。

    3月23日のレポート「岩井コスモ証券が日本株の個別銘柄のチャートに標準偏差ボラティリティトレードモデルを搭載」 に書いたように、現在、岩井コスモ証券では日経平均やNYダウの株価インデックスや日本株の個別銘柄のチャートに標準偏差ボラティリティとADX(平均方向性指数)というテクニカル指標が搭載されている。


    ●日経平均(日足)岩井コスモ証券のチャート
    標準偏差ボラティリティとADXが低い位置から上昇する場合は、相場が保ち合いを離れ、強い方向性をもつシグナルとなる。
    上段:ボリンジャーバンド(21)±0.6シグマ
    中段:標準偏差ボラティリティ(26)
    下段:ADX(14)
    ①【修正】日経平均日足 岩井コスモチャート 20180416.png
    ©2017 QUICK Corp.

    この世に絶対に儲かる売買手法など存在しない。だが、ゲームの勝者になるためには、エッジ(優位性)というものを見つける必要がある。相場は確率に賭けるゲームである。

    トレーディングや市場の環境が激変し、昔流行った売買手法のほとんどは、現在の市場では通用しない。しかし「標準偏差ボラティリティトレードモデル」だけは、長きにわたって効力を発揮している。

    筆者の辿り着いた結論は、相場とは確率に賭けるゲームであり、その優位性の優劣でパフォーマンスが決まるということである。

    相場には方向性を持っている「トレンド相場」と「ランダム相場」がある。現在の相場が「トレンド相場」なのか、あるいは「ランダム相場」なのかを見定めるのに有効なのが「標準偏差ボラティリティ(Standard Deviation)」である。


    筆者は5月9日に新しい標準偏差ボラティリティトレードモデルのインジケータを搭載したDVDを出版する。 新しい標準偏差ボラティリティトレードモデルには売買シグナルが搭載されている。どの通貨ペアでトレンドが発生したか、あるいは消滅したかが、チャートを見ていなくてもアラート機能でわかる便利な機能だ。


    ●DVD 「石原順のボラティリティトレードシグナル」
    ②DVD 20180416.png

    以下は筆者がトレードで使っている標準偏差ボラティリティモデルの4月16日現在の日足チャートである。


    ●ドル/円(日足)標準偏差ボラティリティトレードモデル
    上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
    中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
    下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
    ③ドル円日足 20180416.png

    ●ユーロ/円(日足)標準偏差ボラティリティトレードモデル
    上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
    中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
    下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
    ④ユーロ円日足 20180416.png

    ●NZドル/円(日足)標準偏差ボラティリティトレードモデル
    上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
    中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
    下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
    ⑤NZD円日足 20180416.png

    ●カナダドル/円(日足)標準偏差ボラティリティトレードモデル
    上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
    中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
    下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
    ⑥CAD円日足 20180416.png


    ●ポンド/円(日足)標準偏差ボラティリティトレードモデル
    上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
    中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
    下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
    ⑦GBP円日足 201810416.png

    ●日経平均CFD(日足)標準偏差ボラティリティトレードモデル
    上段:ボリンジャーバンド(21)±0.6シグマ
    中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
    下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
    ⑧日経平均CFD日足 20180418.png

    ●NYダウCFD(日足)標準偏差ボラティリティトレードモデル
    上段:ボリンジャーバンド(21)±0.6シグマ
    中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
    下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
    ⑨NYダウCFD日足 20180416.png

    ●NY原油CFD(日足)標準偏差ボラティリティトレードモデル
    上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
    中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
    下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
    ⑩NY原油日足 20180416.png

    筆者はこのところ、標準偏差ボラティリティトレードでは、4時間足、1時間足、30分足などの「短期トレード」ばかりに焦点を当ててきたが、「日足トレード」も悪い相場ではない。ただ、ここ数年の標準偏差ボラティリティトレードのフォロワーの成績は、圧倒的に短期取引者が優位性をもっている。過去3年間のセミナーやレポートで折に触れて説明してきましたが、ここ数年の最強のトレンド商品はNY原油先物(CFD)であろう。


    ●NY原油CFD(日足)標準偏差ボラティリティトレードモデル
    上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
    中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
    下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
    ⑪NY原油日足_2 20180416.png

    ●NY原油CFD(週足)標準偏差ボラティリティトレードモデル
    上段:ボリンジャーバンド(21)±1シグマ
    中段:修正平均ADX(14)=赤・標準偏差ボラティリティ(26)=青
    下段:赤色の期間=買いトレンド・黄色の期間=売りトレンド
    ⑫NYダウ原油週足 20180416.png

    順張り取引で成功するには、

    ●トレンドが発生しやすい銘柄(通貨ペア)を取引すること

    ●標準偏差ボラティリティやADXというテクニカル指標を使い、方法性のあるトレンド相場と方向性のないランダム相場を認識する

    ●システマティックな損切り注文を置いておく

    ことが重要である。


    ラリー・ウィリアムズの日経平均・日本円通貨先物予測

    米著名投資家ラリー・ウィリアムズは、「いずれにせよ円高になる」と考えて、ドル/円の戻り売りを考えているようだ。一方で、日経平均はもう一回上げるとみているようだ。「為替が円高になっても日経平均は上がるのか?」という疑問はあるが、彼は年央あたりまで日経平均に強気のようである。

    ●日経平均の日足
    ⑬LW 日経平均日足 20180416.png
    (出所:ラリー・ウィリアムズの週刊マーケット分析(ラリーTV)2018年4月16日 ラリー・ウィリアムズおよび国内代理店パンローリングの掲載許可をとって掲載。著作権のため、チャートおよび文章の一部を隠しています)

    ●CME 日本円通貨先物(円/ドル)の日足
    ⑭日本円通貨先物 20180416.png
    (出所:ラリー・ウィリアムズの週刊マーケット分析(ラリーTV)2018年4月16日 ラリー・ウィリアムズおよび国内代理店パンローリングの掲載許可をとって掲載。著作権のため、チャートおよび文章の一部を隠しています)



    石原順 プロフィール
    1987年より株式・債券・CB・ワラント等の金融商品のデーリング業務に従事、1994年よりファンド・オブ・ファンズのスキームで海外のヘッジファンドの運用に携わる。為替市場のトレンドの美しさに魅了され、日本において為替取引がまだヘッジ取引しか認められなかった時代からシカゴのIMM通貨先物市場に参入し活躍する。
    相場の周期および変動率を利用した独自のトレンド分析や海外情報ネットワークには定評がある。現在は数社の海外ファンドの運用を担当する現役ファンドマネージャーとして活躍中。


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